Opções de stock de posição

Laddering.
DEFINIÇÃO de 'Laddering'
A promoção de preços inflacionados pré-IPO com o objetivo de obter uma maior distribuição da oferta. A Laddering é uma prática de IPO ilegal em que o segurador envolve a venda de ações IPO aos clientes com o acordo implícito de que mais ações serão compradas após o IPO, levando a grandes ganhos para ambas as partes. Uma vez que o preço aumenta um certo nível, "iniciados", então vendem suas ações e ganham seus lucros.
BREAKING Down 'Laddering'
Um subscritor irá impulsionar o preço de emissão de um IPO através da promoção, a fim de agradar o emitente e garantir uma alocação maior. Ao concordar em alocar ações adicionais para clientes escolhidos, o subscritor e os clientes podem ganhar grandes ganhos nas ações do IPO, enquanto a empresa que oferece ações no IPO está feliz com o subscritor por criar maior valor de mercado.

Short Put Ladder.
A escada curta, ou a escada de rodelas, é uma estratégia de risco limitado e lucro limitado na negociação de opções que é empregada quando o comerciante de opções pensa que o título subjacente experimentará volatilidade significativa no curto prazo.
Para configurar a escada de colocação curta, o comerciante de opções vende uma entrada no dinheiro, compra uma venda no dinheiro e compra outra fração mais baixa fora do dinheiro colocada da mesma garantia subjacente e data de validade.
Desvantagem ilimitada, potencial de lucro limitado.
O ganho máximo é limitado ao crédito inicial recebido se o preço das ações se reunir acima do ponto de equilíbrio superior, mas um grande lucro ilimitado pode ser alcançado se o preço das ações fizer um movimento dramático para a desvantagem abaixo do ponto de equilíbrio inferior.
A fórmula para o cálculo do lucro é dada abaixo:
Lucro máximo = Lucro ilimitado alcançado quando o preço do subjacente O Guia de opções.
Estratégias neutras.
Estratégias de opções.
Opções Estratégia Finder.
Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Opções de stock de impressão
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Opção de Escada
DEFINIÇÃO da 'Opção de Escada'
Uma opção que bloqueia os ganhos uma vez que o subjacente alcança níveis de preços predeterminados ou "rungs", garantindo algum lucro, mesmo que o título subjacente caia abaixo desses níveis antes da opção expirar.
BREAKING DOWN 'Opção Escada'
Por exemplo, considere uma opção de chamada em escala com um preço subjacente de 50, com um preço de exercício de 55 e degraus em 60, 65 e 70. Se o preço subjacente atingisse 62, o lucro seria bloqueado para ser pelo menos 5 ( 60-55); No entanto, se o subjacente atingisse 71, então o lucro seria bloqueado para ser pelo menos 15 (70-55), mesmo que o subjacente caia abaixo desses níveis antes da data de validade.

Ladder Long Call.
A escada de chamada longa ou a escada de chamada de touro é uma estratégia de risco limitado e de risco limitado na negociação de opções que é empregada quando o comerciante de opções pensa que a segurança subjacente experimentará pouca volatilidade no curto prazo. Para configurar a escada de chamadas longas, o comerciante de opções compra uma chamada no dinheiro, vende uma chamada no dinheiro e vende outra chamada de dinheiro fora do dinheiro com a mesma garantia subjacente e data de validade.
Vender 1 ATM Call.
Vender 1 OTM Call.
A escada de chamadas longas também pode ser pensada em uma extensão para propagação do lance de touro, vendendo outra chamada de ataque mais alta. A finalidade de curtir outra chamada é financiar ainda mais o custo de estabelecer a posição de spread à custa de estar exposto a riscos ilimitados no caso de o aumento do preço da ação subjacente de forma explosiva.
Potencial de lucro limitado.
O ganho máximo para a estratégia de escada de chamadas longas é limitado e ocorre quando o preço da ação subjacente na data de validade é negociado entre os preços de exercício das opções de compra vendidas. A esse preço, enquanto tanto a chamada longa como a chamada baixa curta curto expiram no dinheiro, a longa chamada vale mais do que a chamada curta.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Preço de Habilitação da Ataque Inferior Chamada Curta - Preço de Lançamento de Longo Prazo - Prêmio Líquido Pagado - Comissões Lucro Máximo Pago Atendido Quando o Preço do Subjacente está entre os Preços de Habilitação das 2 Chamadas Curtas.
Risco de Down Down, Risco ilimitado para o Upside.
As perdas são limitadas ao débito inicial tomado se o preço das ações cair abaixo do ponto de equilíbrio inferior, mas grandes perdas ilimitadas podem ser sofridas se o preço da ação fizer um movimento dramático para o lado superior além do ponto de equilíbrio superior.
A fórmula para calcular a perda é dada abaixo:
Perda Máxima = Perda ilimitada ocorre quando o preço do Activo Subjacente> Preços totais de greve de chamadas curtas - Preço de exercício da Longa Chamada - Perda Líquida Líquida Pagada = Preço do Activo subjacente - Preço do Alto Saldo + Comissões pagas.
Ponto (s) de Fraude (s)
Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição da longa escada de chamada. Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.
Ponto de Alto Nível = Preço total de greve de chamadas curtas - Preço de exercício da Longa Chamada - Prêmio Líquido pago Ponto de Intervalo Mais baixo = Preço de Ataque da Longa Linha + Prêmio Líquido Pagado.
Suponha que o estoque da XYZ seja negociado em US $ 35 em junho. Um comerciante de opções executa uma estratégia de escada de longa chamada comprando uma chamada JUL 30 por US $ 600, vendendo uma chamada JUL 35 por US $ 200 e uma chamada JUL 40 por US $ 100. O débito líquido necessário para entrar neste comércio é de US $ 300.
Digamos que o estoque XYZ permanece em US $ 35 na data de validade. A esse preço, apenas a longa chamada JUL 30 expirará no dinheiro com um valor intrínseco de US $ 500. Levando em consideração o débito inicial de US $ 300, a venda desta chamada para fechar a posição dará ao comerciante um lucro de US $ 200, o que também é o seu máximo lucro possível.
No caso em que o estoque da XYZ se mancele e esteja negociando em US $ 50 no vencimento em julho, todas as opções de compra expirarão no dinheiro. A chamada curta JUL 35 expira com US $ 1500 em valor intrínseco, enquanto a chamada curta JUL 40 expira com US $ 1000 em valor intrínseco. A venda da longa chamada JUL 30 só dará às opções o trader $ 2000, então ele ainda precisa completar outros US $ 500 para fechar a posição. Juntamente com o débito inicial de US $ 300, sua perda total chega a US $ 800. A perda poderia ter sido pior se o estoque tivesse se recuperado além de US $ 50.
No entanto, se o preço das ações tivesse caído para US $ 30, as chamadas expirarão sem valor e sua perda será o débito inicial de US $ 300 para entrar no comércio.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, a escala de chamadas longas é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros.
Comissões.
Para facilidade de compreensão, os cálculos descritos nos exemplos acima não levaram em consideração as taxas de comissão, pois são quantidades relativamente pequenas (geralmente cerca de US $ 10 a US $ 20) e variam em corretoras de opções.
No entanto, para os comerciantes ativos, as comissões podem comer uma parcela considerável de seus lucros no longo prazo. Se você negociar opções ativamente, é aconselhável procurar um corretor de comissões baixas. Os comerciantes que trocam grande número de contratos em cada comércio devem verificar a OptionsHouse, pois oferecem uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por comércio).
Estratégias semelhantes.
As estratégias a seguir são semelhantes às da longa escala de chamadas, pois também são estratégias de baixa volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco ilimitado.
Escala de chamada curta.
A estratégia inversa para a longa escada de chamada é a escada de chamada curta. Escadas de chamadas curtas são empregadas quando se espera um grande movimento do preço do estoque subjacente.
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Estratégias neutras.
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Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
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Operações de operações de escalonamento ou empilhamento.
27 de novembro de 2016.
Negociações de opções: no vídeo de hoje à noite, vamos passar por todos os negócios que fizemos para 23 de fevereiro, que é segunda-feira. Só tinha 2. Desculpe três novas negociações de obediência que entramos hoje. Sem negociações de encerramento, negociações de ajuste ou negociações de hedge.
Relativamente silenciosos, mas conseguimos obter algumas novas posições para iniciar o novo ciclo de validade e tentar construir o nosso lado de abril do nosso portfólio. Nós já temos muitas coisas acontecendo em março.
Agora, estamos começando a construir posições em abril. Agora que estamos com a expiração de fevereiro, novamente é hora de começar os negócios de escada e empilhamento enquanto nós vamos nos próximos 2 ou 3 meses aqui.
Recursos relacionados de "Operações Opcionais":
Vamos começar com o primeiro comércio e isso é na USO. Nós fomos em frente e fizemos outro condador de ferro na USO, tivemos sucesso com ele. No mês passado, obtivemos uma posição na USO atualmente para o vencimento de março que está indo bem. Nós vamos continuar voltando para o bem aqui. Tem alta volatilidade implícita; O preço da opção não é ruim. Oferecer spreads é bastante justo. Tudo o que podemos fazer é fazer este consistentemente o mesmo comércio de alta probabilidade uma e outra vez na USO.
Para os contratos de abril, fizemos as 22, 24 chamadas. $ 2 de largura espalhados no lado da chamada. Os 14, 12 colocam, novamente um $ 2 de largura colocado no lado inferior. Nós somos muito pares; não estamos comprometidos ou desequilibrados. Levamos cerca de 34 centavos de crédito para cada um dos condores de ferro que vendemos na USO. Novamente, o motivo pelo qual decidimos ir com o condor de ferro. Com licença, é porque a USO atualmente implicou a volatilidade que está no percentil 92. Mais uma vez, ser capaz de vender premium um pouco mais agressivamente e você pode ver o tamanho da posição foi um pouco maior. Fizemos greves mais amplas.
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Somos um pouco mais agressivos com esta posição, porque a volatilidade implícita permanece elevada na USO, no petróleo em geral. Isso nos dá a oportunidade de aproveitar o que o mercado nos oferece. Eu acho que essa idéia de que, em algum momento, vamos ver a volatilidade implícita e o USO voltar. É só uma questão de tempo.
Pode ocorrer este ciclo de expiração; Pode não acontecer esse ciclo de expiração, mas isso acontecerá. Quando o faz, queremos estar lá com posições que já estão no local para lucrar com essa queda na volatilidade implícita. Tivemos muita sorte de que a USO tenha ficado praticamente em liberdade durante o último mês ao meio.
Eu acho que dado apenas a dinâmica de onde o mercado está agora; Eu assumiria que possamos ficar vinculados, mas simplesmente ficamos um pouco mais voláteis, pois USO tenta encontrar um pouco mais sobre o próximo mês ou mais. Mais uma vez, é uma posição que não pretendemos manter até a expiração de abril se pudermos sair com 50% do nosso máximo ganho lá, então é exatamente o que tentaremos acabar.
Quando olhamos para a guia comercial, novamente você pode ver as duas posições abaixo. Nossos ataques curtos sobre estes, tentamos ajustar a probabilidade de 15% de estar no nível do dinheiro em ambos os lados. Você pode ver ambos no lado da chamada com as 22 greves; há um pouco menos de 15%, mas tentando obter isso em torno dessa probabilidade de 15% ou o desvio padrão se mover em ambos os lados.
Mais uma vez, no lado inferior com as 14 pás, fizemos isso em torno da probabilidade de sucesso de 17%. Acabei apenas de um pouco mais, ficando um pouco agressivo aqui no lado da peça, apenas para adicionar ao prêmio que estamos coletando. Novamente, toda a idéia é que estamos ficando mecânicos e muito sistemáticos sobre como continuamos a abordar o mercado com nossas posições.
Eu irei ignorar a posição do TLT muito rápido e falar sobre o BIDU. Conseguimos entrar em um calendário aqui no BIDU. Com a BIDU, já passou pelos ganhos. Observou uma queda na volatilidade implícita que sabemos que acontece após os ganhos. Agora, estamos tentando aproveitar possivelmente apenas uma expansão da volatilidade ou um movimento direcional mais alto no estoque no próximo mês.
Agora, fizemos isso de forma logística, entrando em um calendário de chamadas longo espalhado. Com uma divulgação de calendário de chamadas longas, estamos adiando o mesmo preço de exercício em ambos os meses de vencimento. Estamos fazendo os contratos de abril e os contratos de março. Estamos comprando o contrato de longo prazo que é abril e que vende o contrato de curto prazo que é março.
Nesse caso, com o nosso calendário de chamadas longas, somos curtos as chamadas de 220 de março e estamos por muito tempo as chamadas de 220 de abril no BIDU. Agora, a diferença líquida entre esses 2 é que acabamos pagando cerca de 215 débitos. É um pouco mais do que queríamos pagar geralmente por um calendário. Nós gostamos de pagar débitos relativamente pequenos para calendários. Eles não são essa alta probabilidade de sucesso tipo de estratégia.
Com a BIDU, porque é naturalmente uma segurança maior. O estoque é um estoque de US $ 200. Isso exige que troquemos essas coisas um pouco mais ricas em premium, dado o preço das ações. É assim que é o nosso calendário, tipo de diagrama de lucros e perdas para a BIDU. As ações estão negociando exatamente aqui. Nossa janela de lucro começa a se tornar mais realista se o estoque muda para mais US $ 3 ou mais.
O que é praticamente um movimento sutil para um estoque que é um estoque de US $ 200. Tudo o que precisamos é de uma movimentação de US $ 3 antes de estarmos dentro da nossa janela de lucros. Então, a partir daí, temos uma ampla janela de oportunidades para que possamos ver o movimento de estoque. Em qualquer lugar entre cerca de 209 e todo o caminho para aproximadamente 232 ou mais. Voltamos para os gráficos aqui; você pode ver o BIDU. Temos uma janela muito ampla que podemos ganhar dinheiro com a BIDU.
Cerca de 209, que é apenas sobre onde está negociando até cerca de 232 que está em algum lugar nesta faixa. Maravilhosa e linda, estamos jogando de forma direta de alta novamente como eu disse. Supondo que apenas se remele um pouco aqui. Nós também precisamos de mais algumas posições de alta posição em nosso portfólio apenas para compensar o equilíbrio de algumas coisas que já temos um condador de ferro sábio. Está ficando um pouco agressivo no delta negativo.
Precisávamos de uma posição de alta e BIDU parece corresponder à conta aqui. Mais uma vez, volatilidade implícita para BIDU no segundo percentil. É extremamente baixo. Mesmo que as ações permaneçam completamente planas, se a volatilidade implícita começar a crescer ao longo do próximo mês ou mais, teremos um começo de lucro muito bom para materializar, mesmo que o estoque nunca se mova em qualquer lugar. Nós estamos jogando isso de maneira direta e nós estamos jogando mais alto na volatilidade implícita.
Tudo bem, vamos ao comércio TLT. Este é um negócio que eu compareci com membros premium. Se você é um membro premium, obviamente sabe que cobrimos isso em nossa chamada de estratégia. Se você não é um membro premium, esta é uma das coisas que fazemos nessas chamadas de estratégia a semana anterior à abertura do mercado. É que começamos a falar através de novas posições que podemos estar adicionando para que você possa ter um pouco de cabeça e pode pré-planejar as posições.
Esta posição no TLT foi um pouco diferente porque estamos fazendo uma célula nua personalizada de TLT. Toda a idéia aqui é que TLT tem volatilidade implícita incrivelmente alta agora. À medida que o mercado se recuperou, os títulos viram um declínio bastante substancial em seu valor e preço. A volatilidade implícita permaneceu elevada em TLT, que rastreia títulos. Está no percentil 79.
Nesse caso, o que estamos fazendo é que estamos fazendo um comércio combinado. Estamos vendendo um mercado espalhado abaixo do mercado. Estamos vendendo o spread 120, 119, credit put. Essa é uma estratégia de venda líquida que funciona em nossa vantagem porque a volatilidade implícita é alta. Nós também estamos ao mesmo tempo vendendo uma chamada nua 134 acima do mercado. Estamos vendendo que 120, 119 colocam-se abaixo do mercado e uma chamada nua 134 acima do mercado.
Tomando o crédito global de 112. Com esses tipos de estratégias, novamente temos tutoriais em vídeo dentro da área de membros que examinam como construir essas células nua personalizadas que você pode fazer sozinha. Com esses tipos de estratégias, o que queremos fazer idealmente é tomar um crédito que é mais do que a largura do spread que vendemos.
Você pode ver a largura do spread que vendemos é de apenas US $ 1. É um spread de $ 1 de largura. Em toda a nossa posição, se possamos aceitar o crédito que é mais do que US $ 1, o que fizemos. Nós tiramos $ 1.12 de crédito; Isso significa que temos zero riscos para a desvantagem nesta posição. Esta posição, tal como está sozinha por si só, temos zero riscos para a desvantagem, caso o TLT continue a se mover para baixo, já que esta posição permanece por si mesma. Examinaremos como isso afeta ambas as posições que temos no TLT agora. Novamente, você pode ver que isso é o que parece na guia comercial.
Nós vendemos o spread de venda abaixo do mercado com cerca de 16, 17% de probabilidade de estar no dinheiro. Um desvio padrão se move abaixo do mercado e depois entramos um pouco mais agressivos no lado superior e vendemos o 134, que é sobre a probabilidade de 20% de estar no dinheiro no topo. Mais uma vez, estamos completamente nus no lado superior. Este é o lugar onde muitos dos riscos de margem são transferidos.
Agora, no TLT, nós ainda temos um spread ou um condor de ferro para março. Deixe-me mostrar-lhe o que o condor de ferro parece. Você pode ver que este é o nosso condor de ferro para março que continuamos tendo no TLT, agora estamos fazendo ajustes. Como o mercado está testando-nos mais baixo aqui, achamos que é bom adicionar algum risco para este lado do nosso diagrama de perda de lucro. Ao vender as 134 put, estamos nus a partir de 134 quando superamos as duas estratégias.
Tudo bem porque temos uma janela de lucro maior nesta direção. Queremos que os títulos subam um pouco. Esta posição serve para 2 propósitos. Era bom como uma posição autônoma. Além disso, quando acoplamos isso com nossa posição de março que atualmente temos, também nos dá um pouco de espaço extra. À desvantagem, o TLT continuará a se mover mais baixo, você pode ver que nosso risco é um pouco mais atenuado para o lado inferior. Agora, nossos pontos de equilíbrio são muito mais distantes de onde o mercado atualmente está.
Você pode ver isso sem essa posição, nosso ponto de equilíbrio estava muito mais próximo do mercado. Começamos a perder dinheiro se o TLT chegasse aos 127, 126. Agora, tem que ir significativamente abaixo de 126 antes de começar a perder dinheiro e, neste momento, perdemos apenas US $ 100 no comércio global. Isso novamente serviu para 2 propósitos. Era para ser um comércio autônomo por si só, certo.
Também era para emparelhar e acoplar com este condor de ferro que tivemos em março e agir como uma barreira contra eles. Mais uma vez, você pode ver que desistimos de um pouco de espaço no lado superior, mas ainda temos uma ampla janela de oportunidade aqui, se os títulos começam a aumentar, ainda temos a chance de ganhar algum dinheiro nesta posição. Podemos, obviamente, retirar pedaços se quisermos.
Muito semelhante ao que fizemos no mês passado com o DIA. Esse é o comércio em TLT. Gostei desse comércio. Fico feliz por termos conseguido. Tem um bom prémio para isso. Chegamos a isso como os títulos estavam se reunindo hoje, o que também ajudou. Tudo bem. Isso abrange todos os negócios que fizemos hoje. Novamente, se você tiver dúvidas ou comentários, adicione-os na seção de comentários logo abaixo deste vídeo.