Opções de estratégia de escrita

Opções de erros de escrita para evitar.

Nos mercados voláteis e imprevisíveis de hoje, a venda de opções está se tornando uma escolha popular entre investidores e comerciantes de alto patrimônio líquido. Isso tem sido principalmente devido às altas probabilidades de sucesso da estratégia em negócios individuais, capacidade de gerar renda confiável e desempenho positivo em todos os tipos de condições de mercado.

Mas enquanto a venda de opções pode ser uma maneira poderosa de se diversificar em uma estratégia não-correlacionada e não-direcional, não há almoço grátis. Escrever opções é uma dessas estratégias que é fácil de entender, mas infinitamente mais difícil de dominar. A venda de opções, especialmente em commodities, tem seu próprio conjunto de riscos. Saber como lidar com eles deve acalmar todos os medos que você possa ter sobre a venda de prêmios e aumentar sua lucratividade.

Ao considerar se deve ou não alocar capital para uma opção de venda de portfólio, muitos dos recursos que você pode ter acesso para descrever uma maneira recomendada de fazer opções de venda. Se você contratar um gerente profissional ou tentar ir sozinho, saber o que fazer parece ter precedência sobre o que não fazer.

A experiência mostra, no entanto, que não fazer as coisas erradas terá tanto, senão mais, um impacto no desempenho final do seu portfólio, do que fazer todas as coisas certas. Portanto, podemos aprender muito com os erros dos outros. Para esse fim, vamos explorar os três maiores erros que os vendedores de opção cometem e, mais importante, discutir maneiras simples de evitar cometê-los.

Erro: posicionamento excessivo.

O excesso de posicionamento é o maior erro que os novos vendedores de opções fazem. A maioria dos corretores atendendo clientes auto-dirigidos verá isso novamente e novamente. Não importa o quanto você os ensine sobre como vender opções, é difícil ensinar alguém a se posicionar.

Normalmente, é assim que funciona: os novos operadores vendem algumas opções, vêem-nas se deteriorarem e ficam entusiasmados achando que encontraram o Santo Graal dos investimentos. Eles aumentam sua atividade para níveis ridículos, vendendo opções demais em relação ao tamanho de suas contas e acabam com muitas opções para sua conta ou concentradas em um mercado ou setor específico. Isso coloca todo o portfólio em maior risco de sofrer perdas. Opção de venda funciona, mas você tem que entender e respeitar a alavancagem. Lembre-se que você deveria estar certo na maioria das vezes na venda premium, mas em algum momento você vai perder e você pode evitar que essa perda o apague.

Isso também remonta ao comerciante versus mentalidade do investidor. A venda de opções pode às vezes ser prejudicial para os operadores ativos. Os comerciantes querem (e às vezes pensam que devem) trocar todos os dias. A venda de opções é mais uma atividade passiva que exige principalmente tempo e paciência. Isso coloca a estratégia em desacordo com os comerciantes ativos que gostam de muita ação.

Algumas diretrizes simples podem ajudar muito a proteger contra o excesso de alavancagem: manter 50% do capital da sua conta em dinheiro e diversificar seus outros 50% em pelo menos seis a oito commodities, puts e calls usando uma combinação de estratégias nuas e disseminadas. Essa estrutura de portfólio é baseada em muitos anos de experiência em gerenciamento de propriedade e fundos de clientes. Use-o e você não cometerá o erro de super posicionamento. Embora a grande maioria dos gerentes de redação de opções profissionais se concentre nos mercados de índices de ações, a diversificação de commodities oferece mais variedade e permite que você aproveite melhor os níveis de prêmio com preço errado, especialmente alguns preços errôneos sazonais que geralmente ocorrem em determinados mercados agrícolas.

Introdução para colocar a escrita.

Escrever é uma parte essencial das estratégias de opções. Vender um put é uma estratégia em que um investidor escreve um contrato de venda e, vendendo o contrato ao comprador, o investidor vendeu o direito de vender ações a um preço específico. Assim, o comprador de venda agora tem o direito de vender ações para o vendedor.

A venda de uma venda é vantajosa para um investidor, porque ele ou ela receberá o prêmio em troca de comprometer-se a comprar ações ao preço de exercício se o contrato for exercido. Se o preço da ação cair abaixo do preço de exercício, o vendedor da peça terá que comprar ações do comprador da compra quando a opção for exercida. Portanto, um vendedor de colocação geralmente tem uma perspectiva neutra / positiva sobre o estoque ou espera uma diminuição da volatilidade que ele ou ela pode usar para criar uma posição lucrativa.

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Por que você consideraria essa estratégia?

Colocar a escrita pode ser um método muito lucrativo, não apenas para gerar renda, mas também para inserir uma ação a um preço predeterminado. Colocar a escrita gera renda porque o escritor de qualquer contrato de opção recebe o prêmio enquanto o comprador obtém os direitos de opção. Se cronometrado corretamente, uma estratégia de escrita pode gerar lucros para o vendedor enquanto ele ou ela não for forçado a comprar ações do estoque subjacente. Assim, um dos principais riscos para o vendedor de vender é a possibilidade de o preço das ações cair abaixo do preço de exercício, forçando o vendedor a comprar ações ao preço de exercício. Observe também que a quantia de dinheiro ou margem requerida em tal evento será muito maior do que o próprio prêmio da opção. Esses conceitos se tornarão mais claros uma vez que consideremos um exemplo.

Em vez de usar a estratégia de cobrança de prêmio, um escritor de venda pode querer comprar ações a um preço predeterminado que seja inferior ao preço de mercado atual. Nesse caso, o put writer venderia um put a um preço de exercício abaixo do preço atual de mercado e receberia o prêmio. Tal trader estaria ansioso para comprar ações ao preço de exercício, e como uma vantagem adicional, ele ou ela lucra com o prêmio da opção se o preço permanecer alto. Note, no entanto, que a desvantagem dessa estratégia é que o trader está comprando uma ação que está caindo ou caiu.

Digamos que as ações da XYZ sejam negociadas por US $ 75 e seu preço de US $ 70 por US $ 70 (preço de exercício é US $ 70) por US $ 3. Cada contrato é de 100 ações. Um escritor de venda venderia os US $ 70 no mercado e receberia o prêmio de US $ 300 (US $ 3 x 100). Tal trader espera que o preço da XYZ seja negociado acima de $ 67 no próximo mês, conforme representado abaixo:

Vemos que o trader está exposto a perdas crescentes quando o preço das ações cai abaixo de US $ 67. Por exemplo, a um preço de ação de US $ 65, o vendedor ainda está obrigado a comprar ações da XYZ no preço de exercício de US $ 70. Ele ou ela, portanto, enfrentaria uma perda de $ 200, que é calculada da seguinte forma:

US $ 6.500 (valor de mercado) - US $ 7.000 (preço pago) + US $ 300 (prêmio recebido).

Para encerrar o estoque pendente antes do vencimento, o put-seller compraria de volta o contrato de venda no mercado aberto. Se o preço da ação se mantiver constante ou subir, o vendedor colocado geralmente obterá lucro em sua posição. Se, no entanto, o preço da XYZ tiver caído drasticamente, o put-seller será forçado a comprar a opção de venda a um preço muito mais alto ou forçado a comprar as ações a preços acima do mercado. No caso da negociação de ações da XYZ a US $ 65, o put-seller seria forçado a pagar pelo menos US $ 500 para recomprar o put no vencimento ou forçado a ter as ações "colocadas" a US $ 70, o que exigirá US $ 7.000. caixa ou margem. Observe que, em qualquer cenário, o vendedor colocado realiza uma perda de US $ 200 no vencimento.

A venda de opções de venda pode ser uma estratégia recompensadora em ações estagnadas ou em alta, já que um investidor pode cobrar prêmios de compra sem incorrer em perdas significativas. No caso de uma queda de ações, no entanto, um vendedor colocado está exposto a um risco significativo - mesmo que o risco do vendedor seja limitado. Em teoria, qualquer estoque pode cair para um valor de 0. Assim, no caso do nosso exemplo, o pior caso envolveria uma perda de $ 6.700. Como em qualquer opção comercial, sempre certifique-se de que você está informado sobre o que pode dar errado.

Devido aos riscos envolvidos, colocar a escrita raramente é usado sozinho. Os investidores tipicamente usam puts em combinação com outros contratos de opções.

Estratégias.

Um spread de chamada de urso é uma estratégia de recompensa de risco limitado limitado, consistindo em uma opção de chamada curta e uma opção de chamada longa. Esta estratégia geralmente ganha lucros se o preço das ações se manter constante ou diminuir.

O máximo que pode gerar é o prémio líquido recebido desde o início. Se a previsão é errado e o estoque mata, as perdas crescem apenas até que o número de chamadas seja longo.

Um urso colocar a propagação consiste em comprar uma posição e vender outra colocada, em uma greve mais baixa, para compensar parte do custo inicial. O spread geralmente se beneficia se o preço das ações se mover mais baixo. O lucro potencial é limitado, mas também o risco deve o estoque se reunir de forma inesperada.

Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra e vender outra a um preço de exercício mais alto para ajudar a pagar o custo. O spread geralmente se beneficia se o preço das ações se mover mais alto, assim como uma estratégia regular de chamadas longas, até o ponto em que a chamada curta elepa mais ganhos.

Um touro colocado é uma estratégia de recompensa de risco limitado limitado, consistindo de uma opção de venda curta e uma opção de longa colocação com uma greve mais baixa. Este spread geralmente ganha lucros se o preço das ações se manter constante ou aumentar.

Esta estratégia permite que um investidor compre ações no menor preço de exercício ou preço de mercado durante a vida útil da opção.

A opção segura em dinheiro envolve a escrita de uma opção de venda e, ao mesmo tempo, afastar o dinheiro para comprar o estoque, se atribuído. Se as coisas forem esperadas, ele permite que um investidor compre o estoque a um preço inferior ao seu valor de mercado atual.

O investidor deve estar preparado para a possibilidade de que a colocação não seja atribuída. Nesse caso, o investidor simplesmente mantém os juros sobre o T-Bill eo prémio recebido pela venda da opção de venda.

O investidor adiciona um colar a uma posição de stock longa existente como uma cobertura temporária, ligeiramente menos do que completa contra os efeitos de uma possível queda a curto prazo. O ataque de longo prazo fornece um preço de venda mínimo para o estoque, e a greve de chamada curta define um preço máximo.

Esta estratégia consiste em escrever uma chamada que é coberta por uma posição de estoque longo equivalente. Ele fornece uma pequena cobertura no estoque e permite que um investidor ganhe uma renda premium, em troca de perder temporariamente grande parte do potencial positivo da ação.

Esta estratégia é usada para arbitrar uma colocação que está sobrevalorizada por causa de seu recurso de exercícios iniciais. O investidor simultaneamente vende um in-the-money colocado em seu valor intrínseco e shorts o estoque e, em seguida, investe o produto em um instrumento que gera a taxa de juros overnight. Quando a opção é exercida, a posição liquida no ponto de equilíbrio, mas o investidor mantém os juros vencidos.

Esta estratégia ganha lucros se o estoque subjacente se mover até, mas não acima, o preço de exercício das chamadas curtas. Além disso, o lucro é erodido e depois atinge um platô.

Esta estratégia é apropriada para um estoque considerado bastante valorizado. O investidor tem uma posição de estoque longo e está disposto a vender o estoque se ele for maior ou comprar mais do estoque se ele for menor.

Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra. É um candidato para investidores que desejam uma chance de participar da valorização esperada do estoque subjacente durante o prazo da opção. Se as coisas acontecerem como planejado, o investidor poderá vender a chamada com lucro em algum momento antes do vencimento.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver no corpo da borboleta no vencimento.

Esta estratégia combina uma perspectiva de alta a longo prazo com um ponto de vista neutro / descendente a curto prazo. Se o estoque subjacente permanecer constante ou diminuir durante a vida da opção de curto prazo, essa opção expirará sem valor e deixará o investidor possuir a opção de longo prazo livre e clara. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre exigirá pagar um prêmio para iniciar o cargo.

Esta estratégia beneficia se a segurança subjacente for entre as duas greves de chamadas curtas no vencimento.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver fora das asas exteriores no vencimento.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver fora das asas da borboleta de ferro no vencimento.

Esta estratégia consiste em comprar poupanças como meio de lucro se o preço das ações se mover mais baixo. É um candidato para investidores de baixa renda que querem participar de uma recessão antecipada, mas sem o risco e inconvenientes de vender o estoque curto.

O horizonte de tempo é limitado à vida da opção.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver no corpo da borboleta no vencimento.

Esta estratégia combina uma perspectiva de baixa tendência a mais longo prazo com uma perspectiva neutra / bullish a curto prazo. Se o estoque permanecerá estável ou aumentará durante a vida da opção de curto prazo, ele expirará sem valor e deixará o investidor possuir a opção de longo prazo. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre exigirá pagar um prêmio para iniciar o cargo.

Esta estratégia ganha lucros se a segurança subjacente for entre as duas pequenas investidas na vencimento.

O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo, e pode até ganhar um crédito, mas o potencial positivo é ilimitado. O conceito básico é para o delta total das duas chamadas longas para aproximadamente o delta da única chamada curta. Se o estoque subjacente só se mover um pouco, a alteração no valor da posição da opção será limitada. Mas se o estoque sobe o suficiente para onde o delta total das duas longas chamadas aborda 200, a estratégia atua como uma posição de estoque longo.

O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo e pode até ganhar um crédito, mas o potencial negativo é substancial. O conceito básico é para o delta total dos dois longos coloca em aproximadamente igual o delta da única colocação curta. Se o estoque subjacente só se mover um pouco, a alteração no valor da posição da opção será limitada. Mas se o estoque declinar o suficiente para onde o delta total dos dois longos coloca abordagens 200, a estratégia atua como uma posição de estoque curto.

Essa estratégia é simples. Consiste em adquirir ações em antecipação ao aumento dos preços. Os ganhos, se houver, são realizados apenas quando o bem é vendido. Até esse momento, o investidor enfrenta a possibilidade de perda parcial ou total do investimento, se o estoque perder valor.

Em alguns casos, o estoque pode gerar renda de dividendos.

Em princípio, esta estratégia não impõe uma linha de tempo fixa. No entanto, circunstâncias especiais podem atrasar ou acelerar uma saída. Por exemplo, uma compra de margem está sujeita a chamadas de margem a qualquer momento, o que pode forçar uma venda rápida de forma inesperada.

Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e prazo de validade. A combinação geralmente se gera se o preço das ações se mover bruscamente em qualquer direção durante a vida das opções.

Esta estratégia beneficia se o preço das ações se mover bruscamente em qualquer direção durante a vida útil da opção.

Esta estratégia consiste em escrever uma opção de chamada descoberta. Lucra se o preço das ações permanecer firme ou declina, e é melhor se a opção expirar sem valor.

Uma peça nua envolve escrever uma opção de venda sem o dinheiro reservado na mão para comprar o estoque subjacente.

Esta estratégia implica um grande risco e depende de um preço constante ou crescente das ações. É melhor se a opção expirar sem valor.

Esta estratégia consiste em adicionar uma posição de colocação longa a uma posição de estoque longo. A peça protetora estabelece um preço "no chão" segundo o qual o valor das ações do investidor não pode cair.

Se o estoque continuar aumentando, o investidor se beneficia dos ganhos positivos. No entanto, não importa quão baixas as ações possam cair, o investidor pode exercer a colocação para liquidar o estoque no preço de exercício.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver fora das asas da borboleta no vencimento.

Esta estratégia beneficia das diferentes características das opções de chamadas a mais ou mais longo prazo. Se o estoque mantém-se estável, a estratégia sofre de degradação do tempo. Se o estoque subjacente se mover bruscamente para cima ou para baixo, ambas as opções se moverão em direção ao seu valor intrínseco ou zero, reduzindo assim a diferença entre seus valores. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre receberá um prémio ao iniciar a posição.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver dentro das asas internas no vencimento.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver dentro das asas da borboleta de ferro no vencimento.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver fora das asas da borboleta no vencimento.

Esta estratégia beneficia das diferentes características de opções de venda a curto e longo prazos. Se o estoque subjacente mantém-se estável, a estratégia sofre de degradação do tempo. Se o estoque se mover bruscamente para cima ou para baixo, ambas as opções se moverão em direção ao seu valor intrínseco ou zero, reduzindo assim a diferença entre seus valores. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre receberá um prémio ao iniciar a posição.

Um candidato para investidores de baixa renda que desejam lucrar com uma depreciação no preço da ação. A estratégia envolve o empréstimo de ações através da corretora e a venda das ações no mercado ao preço vigente. O objetivo é comprá-los mais tarde a um preço mais baixo, bloqueando assim um lucro.

Esta estratégia envolve a venda de uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo prazo de vencimento e preço de exercício. Ele geralmente ganha lucros se o preço das ações e a volatilidade se mantêm estáveis.

Esta estratégia beneficia se o preço das ações e a volatilidade se mantêm estáveis ​​durante a vida útil das opções.

Esta estratégia pode beneficiar de um preço constante das ações, ou de uma queda da volatilidade implícita. O comportamento real da estratégia depende em grande parte do delta, theta e Vega da posição combinada, bem como se um débito é pago ou um crédito recebido ao iniciar o cargo.

Esta estratégia pode lucrar com um preço de ações ligeiramente decrescente, ou com um preço de ações em aumento. O comportamento real da estratégia depende em grande parte do delta, theta e vega da posição combinada, bem como se um débito é pago ou um crédito recebido ao iniciar o cargo.

Esta estratégia combina uma longa chamada e uma posição de estoque curto. Seu perfil de recompensa é equivalente a características de uma longa colocação. A estratégia ganha lucros se o preço das ações se mover mais baixo - de forma mais dramática, melhor. O horizonte de tempo é limitado à vida da opção.

Esta estratégia é essencialmente uma posição de longo prazo sobre o estoque subjacente. A chamada longa e a combinação curta simularam uma posição de estoque longo. O resultado líquido implica o mesmo perfil de risco / recompensa, embora apenas para o prazo da opção: potencial ilimitado de apreciação e grande (embora limitado) risco, se o estoque subjacente caindo em valor.

Esta estratégia é essencialmente uma posição futura curta sobre o estoque subjacente. A longa colocação ea chamada curta combinada simulam uma posição de estoque curto. O resultado líquido acarreta o mesmo perfil de risco / recompensa, embora apenas pelo prazo das opções: potencial limitado, mas grande de apreciação, se o estoque declinar e risco ilimitado se o estoque subjacente aumentar de valor.

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Escrevendo opções para se viver.

Os escritores de opções são as únicas pessoas que ganham consistentemente dinheiro (em mercados de alta ou baixa) e raramente perdem!

A escrita de opções é um conceito rentável e interessante. É interessante porque os lucros são limitados, mas os investimentos são altos (margem contra possíveis perdas).

Os escritores de opções tipicamente trocam a decadência e a volatilidade do tempo; A medida em que o mercado se move é secundária! Pelo contrário, o comprador da opção tem uma boa chance de ganhar apenas se o mercado mostrar movimentos rápidos.

Então, por que alguém em seus sentidos escreveria opções?

Lembre-se de que, para os compradores de opções, se o preço direcionado não for alcançado dentro de um certo número de dias, ele perdeu dinheiro. Então, a opção comprador precisa ter certeza da tendência para que ele possa ganhar dinheiro. Lembre-se também que, até o termo, o prémio irá reduzir progressivamente para zero se não houver alteração no valor do subjacente. Isso é devido ao fator tempo-decaimento em prêmios de opção.

É o componente premium (fator de decadência do tempo) que excita os escritores de opções. A renda é fixa, mas certa, se você tiver a tendência correta e é suficientemente inteligente para fazer uma cobertura inteligente.

Na realidade, os escritores de opções raramente perdem dinheiro.

Investimento necessário.

O investimento é o mesmo que pagável nos futuros menos o componente premium.

Exemplo - por escrever um preço de ataque da opção Nifty (call or put) 4000 com premium diga Rs.100 / -, o valor necessário é 4000 * 50 * 15% - 50 * 100 = Rs.30,000 / -.

Aqui, 15% é a taxa de margem fixada pela NSE para derivativos nifty e 50 é o lote de mercado.

Lenta e constante ganha a corrida.

Sempre. E isso também é verdade para os mercados de ações.

Embora a maioria dos investidores seja impulsionada pela ganância e metas de lucro elevadas, os escritores de opções estão satisfeitos com retornos relativamente baixos. Eles não estão interessados ​​em ganho de 50% em um mês. na verdade eles são muito felizes, mesmo que ganhem 10% por mês. Eventualmente, o escritor da opção ganha, pois esse dinheiro é assegurado, mesmo que os mercados sejam de alta ou baixa.

Você deve escrever opções?

Sim. Se você estiver olhando retornos fixos, independentemente da direção do mercado, a opção de escrita pode ser para você.

Note que, embora os compradores de opções sejam pequenos investidores, os escritores de opções são comerciantes inteligentes e inteligentes que raramente perdem dinheiro.

Na verdade, em todo o mundo, incluindo a Índia, os escritores de opções são as únicas pessoas a ganhar consistentemente dinheiro. E isso se os mercados são de alta ou de baixa!